Artificial Trade Program analyzuje historická cenová data v různých časových rámcích a tržních režimech a poté generuje vstupní a výstupní signály s dokumentovaným chováním při čerpání. Žádná diskreční přepisy. Žádné emocionální vystavení pozici.
Platforma je postavena na pevném procesu. Každá fáze odstraňuje konkrétní zdroj diskreční chyby z řetězce provádění.
Systém paralelně zpracovává data na úrovni ticků a makrodata, přičemž kvalitu signálu řadí spíše podle statistické významnosti než podle aktuálnosti. Korelované vstupy jsou automaticky diskontovány, aby se snížilo nadbytečné vážení.
Velikost pozice se přizpůsobuje realizované volatilitě. Úrovně stop-lossů jsou odvozeny z historických maximálních nepříznivých odchylek pro každý nástroj, nikoli z pravidel pevných procent aplikovaných jednotně napříč trhy.
Stejné podkladové modely běží napříč jednotlivými účty a multistrategickými portfolii. Při změně třídy aktiv, velikosti pozice nebo struktury účtu není nutná žádná rekalibrace.
Každá strategie je před nasazením testována s minimálně desetiletými historickými daty. Zpětné testy zahrnují transakční náklady, předpoklady skluzu a období ověřování mimo vzorek, které jsou vyloučeny z modelového školení.
Údaje o prediktivní přesnosti a čerpání jsou zveřejněny podle strategie v dokumentaci spolu s velikostí vzorku a obdobím testování. Údaje jsou aktualizovány po každém cyklu rekvalifikace modelu, nejsou upravovány pro marketingové účely.
Model nemá jedinou strategii. Vybírá a váží logiku na základě naměřeného stavu trhu v daném okamžiku.
Když se vnitrodenní rozsah rozšíří nad historické normy, velikost pozic se automaticky zmenší a prahové hodnoty signálu se zpřísní. To filtruje krátkodobý hluk ze skutečných směrových pohybů a omezuje expozici během nevyzpytatelných cenových akcí.
V rozšířených trendech model prodlužuje období držení a rozšiřuje trailing stop na základě naměřené perzistence trendu spíše než výstupů s pevným časem. Pozice mohou běžet tak dlouho, dokud platí základní statistika trendu.
Artificial Trade Program neslibuje nadměrnou návratnost. Je navržen tak, aby snižoval rozptyl výsledků obchodování odstraněním diskrečních rozhodnutí z provádění. Každý signál je výstupem zdokumentovaného, testovatelného procesu, nikoli prognózou prezentovanou jako jistota.
Logika strategie, parametry zpětného testu a známá omezení jsou k dispozici v dokumentaci. Od uživatelů se očekává, že před alokací kapitálu přezkoumají metodiku a omezení.
Dokumentace obsahuje parametry zpětného testu, statistiky čerpání a aktuální modelová omezení pro každý podporovaný trh.