Artificial Trade Program analysiert historische Preisdaten über mehrere Zeitrahmen und Marktregime hinweg und generiert dann Ein- und Ausstiegssignale mit dokumentiertem Drawdown-Verhalten. Keine diskretionären Außerkraftsetzungen. Keine emotionale Auseinandersetzung mit der Position.
Die Plattform basiert auf einem festen Prozess. Jede Stufe entfernt eine bestimmte Quelle diskretionärer Fehler aus der Ausführungskette.
Das System verarbeitet Tick-Level- und Makrodaten parallel und ordnet die Signalqualität nach statistischer Signifikanz und nicht nach Aktualität. Korrelierte Eingaben werden automatisch diskontiert, um redundante Gewichtungen zu reduzieren.
Die Positionsgröße passt sich der realisierten Volatilität an. Stop-Loss-Werte werden aus der historischen maximalen nachteiligen Abweichung für jedes Instrument abgeleitet und nicht aus festen Prozentregeln, die einheitlich auf allen Märkten angewendet werden.
Die gleichen zugrunde liegenden Modelle gelten für Einzelkonten und Multi-Strategie-Portfolios. Es ist keine Neukalibrierung erforderlich, wenn sich die Anlageklasse, die Positionsgröße oder die Kontostruktur ändern.
Jede Strategie wird vor der Implementierung anhand von historischen Daten aus mindestens zehn Jahren getestet. Backtests umfassen Transaktionskosten, Slippage-Annahmen und Validierungszeiträume außerhalb der Stichprobe, die vom Modelltraining ausgeschlossen sind.
Vorhersagegenauigkeit und Drawdown-Zahlen werden pro Strategie in der Dokumentation veröffentlicht, zusammen mit der Stichprobengröße und dem Testzeitraum. Die Zahlen werden nach jedem Modellumschulungszyklus aktualisiert und nicht für Marketingzwecke angepasst.
Das Modell verfolgt keine einzelne Strategie. Es wählt und gewichtet die Logik basierend auf der gemessenen Marktlage zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Wenn sich die Intraday-Range über die historischen Normen hinaus ausdehnt, verschärfen sich automatisch die Positionsgrößenkontrakte und die Signalschwellen. Dies filtert kurzfristige Störungen durch echte Richtungsbewegungen und begrenzt das Risiko bei unberechenbaren Preisbewegungen.
Bei erweiterten Trends verlängert das Modell die Haltedauer und erweitert die Trailing-Stops basierend auf der gemessenen Trendpersistenz und nicht auf der Grundlage fester Zeitausstiege. Positionen dürfen so lange laufen, wie die zugrunde liegenden Trendstatistiken gelten.
Artificial Trade Program verspricht keine übergroßen Renditen. Es ist darauf ausgelegt, die Varianz der Handelsergebnisse zu verringern, indem Ermessensentscheidungen aus der Ausführung ausgeschlossen werden. Jedes Signal ist das Ergebnis eines dokumentierten, überprüfbaren Prozesses und keine Prognose, die als Gewissheit dargestellt wird.
Strategielogik, Backtest-Parameter und bekannte Einschränkungen sind in der Dokumentation verfügbar. Von den Benutzern wird erwartet, dass sie die Methodik und Einschränkungen prüfen, bevor sie Kapital zuweisen.
Die Dokumentation umfasst Backtest-Parameter, Drawdown-Statistiken und aktuelle Modellbeschränkungen für jeden unterstützten Markt.