Το Artificial Trade Program αναλύει ιστορικά δεδομένα τιμών σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια και καθεστώτα αγοράς και, στη συνέχεια, δημιουργεί σήματα εισόδου και εξόδου με τεκμηριωμένη συμπεριφορά απόσυρσης. Χωρίς διακριτικές παρακάμψεις. Καμία συναισθηματική έκθεση στη θέση.
Η πλατφόρμα είναι χτισμένη γύρω από μια σταθερή διαδικασία. Κάθε στάδιο αφαιρεί μια συγκεκριμένη πηγή διακριτικού σφάλματος από την αλυσίδα εκτέλεσης.
Το σύστημα επεξεργάζεται παράλληλα δεδομένα σε επίπεδο tick και μακροεντολών, κατατάσσοντας την ποιότητα του σήματος με βάση στατιστική σημασία και όχι πρόσφατη. Οι συσχετισμένες εισροές προεξοφλούνται αυτόματα για να μειωθεί η πλεονάζουσα στάθμιση.
Το μέγεθος της θέσης προσαρμόζεται στη συνειδητοποιημένη μεταβλητότητα. Τα επίπεδα Stop-loss προκύπτουν από την ιστορική μέγιστη δυσμενή εκτροπή για κάθε μέσο, όχι από κανόνες σταθερού ποσοστού που εφαρμόζονται ομοιόμορφα στις αγορές.
Τα ίδια υποκείμενα μοντέλα εκτελούνται σε μεμονωμένους λογαριασμούς και χαρτοφυλάκια πολλαπλών στρατηγικών. Δεν απαιτείται εκ νέου βαθμονόμηση όταν αλλάζει η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, το μέγεθος θέσης ή η δομή του λογαριασμού.
Κάθε στρατηγική ελέγχεται έναντι ιστορικών δεδομένων τουλάχιστον δέκα ετών πριν από την ανάπτυξη. Τα backtests περιλαμβάνουν κόστος συναλλαγής, υποθέσεις ολίσθησης και περιόδους επικύρωσης εκτός δείγματος που εξαιρούνται από την εκπαίδευση του μοντέλου.
Η προγνωστική ακρίβεια και τα στοιχεία ανάληψης δημοσιεύονται ανά στρατηγική στην τεκμηρίωση, μαζί με το μέγεθος του δείγματος και την περίοδο δοκιμής. Τα στοιχεία ενημερώνονται μετά από κάθε κύκλο επανεκπαίδευσης του μοντέλου, δεν προσαρμόζονται για σκοπούς μάρκετινγκ.
Το μοντέλο δεν εκτελεί μια ενιαία στρατηγική. Επιλέγει και σταθμίζει τη λογική με βάση τη μετρούμενη κατάσταση της αγοράς ανά πάσα στιγμή.
Όταν το ενδοημερήσιο εύρος επεκτείνεται πέρα από τα ιστορικά πρότυπα, το μέγεθος θέσης συστέλλεται αυτόματα και τα όρια σήματος σφίγγονται. Αυτό φιλτράρει το βραχυπρόθεσμο θόρυβο από γνήσιες κατευθυντικές κινήσεις και περιορίζει την έκθεση κατά την ακανόνιστη δράση τιμών.
Στις εκτεταμένες τάσεις, το μοντέλο επεκτείνει τις περιόδους διατήρησης και διευρύνει τις τελικές στάσεις με βάση τη μετρημένη επιμονή τάσης και όχι τις εξόδους σταθερού χρόνου. Οι θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται για όσο διάστημα ισχύουν τα στατιστικά στοιχεία των υποκείμενων τάσεων.
Το Artificial Trade Program δεν υπόσχεται μεγάλες αποδόσεις. Είναι κατασκευασμένο για να μειώνει τη διακύμανση των αποτελεσμάτων των συναλλαγών αφαιρώντας τις διακριτικές αποφάσεις από την εκτέλεση. Κάθε σήμα είναι η έξοδος μιας τεκμηριωμένης, ελεγχόμενης διαδικασίας, όχι μια πρόβλεψη που παρουσιάζεται ως βεβαιότητα.
Η λογική στρατηγικής, οι παράμετροι backtest και οι γνωστοί περιορισμοί είναι διαθέσιμα στην τεκμηρίωση. Οι χρήστες αναμένεται να επανεξετάσουν τη μεθοδολογία και τους περιορισμούς πριν από την κατανομή κεφαλαίων.
Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει παραμέτρους backtest, στατιστικά στοιχεία απόσυρσης και τρέχοντες περιορισμούς μοντέλου για κάθε υποστηριζόμενη αγορά.