Artificial Trade Program analiza datos históricos de precios en múltiples períodos de tiempo y regímenes de mercado, luego genera señales de entrada y salida con un comportamiento de reducción documentado. Sin anulaciones discrecionales. Sin exposición emocional al puesto.
La plataforma se basa en un proceso fijo. Cada etapa elimina una fuente específica de error discrecional de la cadena de ejecución.
El sistema procesa datos macro y de nivel de tick en paralelo, clasificando la calidad de la señal por importancia estadística en lugar de por actualidad. Las entradas correlacionadas se descuentan automáticamente para reducir la ponderación redundante.
El tamaño de la posición se ajusta a la volatilidad observada. Los niveles de stop-loss se derivan de la excursión adversa máxima histórica para cada instrumento, no de reglas de porcentaje fijo aplicadas de manera uniforme en todos los mercados.
Los mismos modelos subyacentes se aplican en cuentas únicas y carteras de estrategias múltiples. No se requiere recalibración cuando cambia la clase de activo, el tamaño de la posición o la estructura de la cuenta.
Cada estrategia se prueba con un mínimo de diez años de datos históricos antes de su implementación. Las pruebas retrospectivas incluyen costos de transacción, supuestos de deslizamiento y períodos de validación fuera de la muestra que están excluidos del entrenamiento del modelo.
La precisión predictiva y las cifras de reducción se publican por estrategia en la documentación, junto con el tamaño de la muestra y el período de prueba. Las cifras se actualizan después de cada ciclo de reentrenamiento del modelo y no se ajustan con fines de marketing.
El modelo no ejecuta una única estrategia. Selecciona y pondera la lógica en función del estado medido del mercado en un momento dado.
Cuando el rango intradiario se expande más allá de las normas históricas, el tamaño de las posiciones se contrae automáticamente y los umbrales de señales se ajustan. Esto filtra el ruido a corto plazo de movimientos direccionales genuinos y limita la exposición durante la acción errática del precio.
En las tendencias extendidas, el modelo extiende los períodos de tenencia y amplía los trailing-stops basándose en la persistencia de la tendencia medida en lugar de salidas en tiempos fijos. Se permite que las posiciones se ejecuten mientras se mantengan las estadísticas de la tendencia subyacente.
Artificial Trade Program no promete retornos descomunales. Está diseñado para reducir la variación de los resultados comerciales al eliminar de la ejecución las decisiones discrecionales. Cada señal es el resultado de un proceso documentado y comprobable, no un pronóstico presentado como certeza.
La lógica de la estrategia, los parámetros de backtest y las limitaciones conocidas están disponibles en la documentación. Se espera que los usuarios revisen la metodología y las limitaciones antes de asignar capital.
La documentación incluye parámetros de prueba retrospectiva, estadísticas de reducción y restricciones del modelo actual para cada mercado admitido.