Artificial Trade Program analyse les données de prix historiques sur plusieurs périodes et régimes de marché, puis génère des signaux d'entrée et de sortie avec un comportement de baisse documenté. Aucune dérogation discrétionnaire. Aucune exposition émotionnelle au poste.
La plateforme est construite autour d’un processus fixe. Chaque étape supprime une source spécifique d'erreur discrétionnaire de la chaîne d'exécution.
Le système traite les données au niveau des ticks et les macros en parallèle, classant la qualité du signal par signification statistique plutôt que par récence. Les entrées corrélées sont automatiquement actualisées pour réduire la pondération redondante.
La taille des positions s’ajuste à la volatilité réalisée. Les niveaux de stop-loss sont dérivés de l'excursion défavorable maximale historique pour chaque instrument, et non de règles de pourcentage fixes appliquées uniformément sur tous les marchés.
Les mêmes modèles sous-jacents s'appliquent aux comptes uniques et aux portefeuilles multi-stratégies. Aucun recalibrage n’est requis lorsque la classe d’actifs, la taille de la position ou la structure du compte change.
Chaque stratégie est testée sur au moins dix ans de données historiques avant son déploiement. Les backtests incluent les coûts de transaction, les hypothèses de glissement et les périodes de validation hors échantillon qui sont exclus de la formation du modèle.
La précision prédictive et les chiffres de réduction sont publiés par stratégie dans la documentation, ainsi que la taille de l'échantillon et la période de test. Les chiffres sont mis à jour après chaque cycle de recyclage du modèle et ne sont pas ajustés à des fins de marketing.
Le modèle n’exécute pas une seule stratégie. Il sélectionne et pondère la logique en fonction de l’état mesuré du marché à un moment donné.
Lorsque la fourchette intrajournalière s’étend au-delà des normes historiques, la taille des positions se contracte automatiquement et les seuils de signaux se resserrent. Cela filtre le bruit à court terme des véritables mouvements directionnels et limite l’exposition lors d’évolutions erratiques des prix.
Dans les tendances étendues, le modèle étend les périodes de détention et élargit les stop suiveurs en fonction de la persistance de la tendance mesurée plutôt que des sorties à temps fixe. Les positions sont autorisées à fonctionner tant que les statistiques de tendance sous-jacentes sont valables.
Artificial Trade Program ne promet pas de rendements démesurés. Il est conçu pour réduire la variance des résultats commerciaux en supprimant les décisions discrétionnaires de l'exécution. Chaque signal est le résultat d’un processus documenté et testable, et non une prévision présentée comme une certitude.
La logique de stratégie, les paramètres de backtest et les limitations connues sont disponibles dans la documentation. Les utilisateurs sont censés examiner la méthodologie et les contraintes avant d'allouer du capital.
La documentation comprend les paramètres de backtest, les statistiques de retrait et les contraintes actuelles du modèle pour chaque marché pris en charge.