Artificial Trade Program analizira povijesne podatke o cijenama u više vremenskih okvira i tržišnih režima, zatim generira ulazne i izlazne signale s dokumentiranim ponašanjem pada. Nema diskrecijskih nadjačavanja. Bez emocionalnog izlaganja položaju.
Platforma je izgrađena oko fiksnog procesa. Svaka faza uklanja određeni izvor diskrecijske pogreške iz lanca izvršenja.
Sustav paralelno obrađuje tik-level i makro podatke, rangirajući kvalitetu signala prema statističkoj značajnosti, a ne prema nedavnosti. Korelirani ulazi automatski se odbacuju kako bi se smanjilo suvišno ponderiranje.
Veličina pozicije prilagođava se ostvarenoj volatilnosti. Stop-loss razine izvedene su iz povijesnog maksimalnog nepovoljnog odstupanja za svaki instrument, a ne iz fiksnih postotnih pravila koja se jednako primjenjuju na svim tržištima.
Isti temeljni modeli rade na pojedinačnim računima i portfeljima s više strategija. Nije potrebna ponovna kalibracija kada se promijeni klasa imovine, veličina pozicije ili struktura računa.
Svaka se strategija prije implementacije testira prema povijesnim podacima za najmanje deset godina. Retrotestovi uključuju transakcijske troškove, pretpostavke o klizanju i razdoblja validacije izvan uzorka koja su isključena iz obuke modela.
Prediktivna točnost i brojke smanjenja objavljuju se po strategiji u dokumentaciji, zajedno s veličinom uzorka i razdobljem testiranja. Brojke se ažuriraju nakon svakog ciklusa prekvalifikacije modela, ne prilagođavaju se u marketinške svrhe.
Model ne pokreće jednu strategiju. Odabire i ponderira logiku na temelju izmjerenog stanja tržišta u bilo kojem trenutku.
Kada se unutardnevni raspon proširi iznad povijesnih normi, veličina pozicije se automatski smanjuje, a pragovi signala se pooštravaju. Ovo filtrira kratkoročnu buku od pravih usmjerenih kretanja i ograničava izloženost tijekom nestalne cjenovne akcije.
U proširenim trendovima, model produljuje razdoblja držanja i proširuje prateće stope na temelju izmjerene postojanosti trenda, a ne fiksnih vremenskih izlaza. Pozicije se mogu izvoditi sve dok postoje temeljni statistički podaci o trendu.
Artificial Trade Program ne obećava prevelike povrate. Izgrađen je za smanjenje varijance rezultata trgovanja uklanjanjem diskrecijskih odluka iz izvršenja. Svaki signal je rezultat dokumentiranog procesa koji se može testirati, a ne prognoza koja se predstavlja kao izvjesna.
Logika strategije, parametri backtest-a i poznata ograničenja dostupni su u dokumentaciji. Od korisnika se očekuje da pregledaju metodologiju i ograničenja prije dodjele kapitala.
Dokumentacija uključuje parametre testiranja unatrag, statistiku smanjenja i trenutna ograničenja modela za svako podržano tržište.