Az Artificial Trade Program több időkeretre és piaci rendszerre vonatkozóan elemzi a történelmi áradatokat, majd dokumentált lehívási viselkedéssel belépési és kilépési jeleket generál. Nincs diszkrecionális felülírás. Nincs érzelmi kitéve a pozíciónak.
A platform egy rögzített folyamat köré épül fel. Minden szakasz eltávolít egy adott diszkrecionális hibaforrást a végrehajtási láncból.
A rendszer párhuzamosan dolgozza fel a tick-szintű és a makroadatokat, és a jelminőséget statisztikai szignifikancia, nem pedig az aktualitás alapján rangsorolja. A korrelált bemenetek automatikusan diszkontálásra kerülnek a redundáns súlyozás csökkentése érdekében.
A pozícióméretezés a realizált volatilitáshoz igazodik. A stop-loss szintek az egyes instrumentumokra vonatkozó korábbi maximális negatív kiugró értékekből származnak, nem pedig a piacokon egységesen alkalmazott rögzített százalékos szabályokból.
Ugyanazok az alapul szolgáló modellek futnak végig egyetlen számlákon és több stratégiából álló portfóliókon. Nincs szükség újrakalibrációra, ha megváltozik az eszközosztály, a pozícióméret vagy a számlastruktúra.
Minden stratégiát legalább tíz éves múltbeli adatok alapján tesztelnek a bevezetés előtt. Az utólagos tesztek tartalmazzák a tranzakciós költségeket, a csúszási feltételezéseket és a mintán kívüli érvényesítési időszakokat, amelyeket kizárnak a modellképzésből.
A prediktív pontossági és lehívási adatok stratégiánként kerülnek közzétételre a dokumentációban, a minta méretével és a tesztelési időszakkal együtt. Az adatok minden modell-átképzési ciklus után frissülnek, marketingcélokra nem korrigálva.
A modell nem futtat egyetlen stratégiát. A logikát a piac mindenkori mért állapota alapján választja ki és súlyozza.
Amikor a napközbeni hatótáv a múltbeli normákat meghaladó mértékben bővül, a pozícióméretezés automatikusan összehúzódik, és a jelzési küszöbök szigorodnak. Ez kiszűri a rövid távú zajt a valódi irányított mozgásokból, és korlátozza az expozíciót a változékony árlépések során.
A kiterjesztett trendeknél a modell meghosszabbítja a tartási periódusokat, és kiszélesíti a leállásokat a mért trendperzisztencia alapján, nem pedig a rögzített idejű kilépések alapján. A pozíciók mindaddig futhatnak, amíg az alapul szolgáló trendstatisztika érvényes.
Az Artificial Trade Program nem ígér túlzott hozamot. Úgy készült, hogy csökkentse a kereskedési eredmények szórását azáltal, hogy eltávolítja a diszkrecionális döntéseket a végrehajtásból. Minden jel egy dokumentált, tesztelhető folyamat kimenete, nem pedig bizonyosságként bemutatott előrejelzés.
A stratégia logikája, a visszateszt paraméterei és az ismert korlátozások megtalálhatók a dokumentációban. A felhasználóknak át kell nézniük a módszertant és a korlátokat a tőke allokálása előtt.
A dokumentáció tartalmazza az utólagos tesztelési paramétereket, a lehívási statisztikákat és az aktuális modellkorlátokat minden támogatott piacra vonatkozóan.