Artificial Trade Program analyseert historische prijsgegevens over meerdere tijdsbestekken en marktregimes en genereert vervolgens entry- en exit-signalen met gedocumenteerd drawdown-gedrag. Geen discretionaire overschrijvingen. Geen emotionele blootstelling aan de functie.
Het platform is opgebouwd rond een vast proces. Elke fase verwijdert een specifieke bron van discretionaire fouten uit de uitvoeringsketen.
Het systeem verwerkt tick-niveau- en macrogegevens parallel, waarbij de signaalkwaliteit wordt gerangschikt op basis van statistische significantie in plaats van recentheid. Gecorreleerde inputs worden automatisch verdisconteerd om overtollige weging te verminderen.
De positiebepaling wordt aangepast aan de gerealiseerde volatiliteit. Stop-loss-niveaus worden afgeleid van de historische maximale ongunstige afwijking voor elk instrument, en niet van vaste percentageregels die op uniforme wijze op de markten worden toegepast.
Dezelfde onderliggende modellen gelden voor afzonderlijke rekeningen en portefeuilles met meerdere strategieën. Er is geen herkalibratie vereist wanneer de activaklasse, positiegrootte of rekeningstructuur verandert.
Elke strategie wordt vóór implementatie getoetst aan minimaal tien jaar historische gegevens. Backtests omvatten transactiekosten, slip-aannames en validatieperioden buiten de steekproef die zijn uitgesloten van modeltraining.
Voorspellende nauwkeurigheid en drawdown-cijfers worden per strategie in de documentatie gepubliceerd, samen met de steekproefomvang en testperiode. De cijfers worden na elke modelherscholingscyclus bijgewerkt en niet aangepast voor marketingdoeleinden.
Het model hanteert geen enkele strategie. Het selecteert en weegt logica op basis van de gemeten toestand van de markt op een bepaald moment.
Wanneer het intraday-bereik groter wordt dan de historische normen, krimpt de positiegrootte automatisch en worden de signaaldrempels strakker. Dit filtert kortetermijnruis van echte richtingsbewegingen en beperkt de blootstelling tijdens grillige prijsacties.
Bij uitgebreide trends verlengt het model de holdingperioden en verruimt het de trailing stops op basis van gemeten trendpersistentie in plaats van vaste tijdstippen. Posities mogen blijven lopen zolang de onderliggende trendstatistieken standhouden.
Artificial Trade Program belooft geen buitensporige rendementen. Het is gebouwd om de variantie van handelsresultaten te verminderen door discretionaire beslissingen uit de uitvoering te verwijderen. Elk signaal is de output van een gedocumenteerd, testbaar proces, en niet een voorspelling die als zekerheid wordt gepresenteerd.
Strategielogica, backtestparameters en bekende beperkingen zijn beschikbaar in de documentatie. Van gebruikers wordt verwacht dat zij de methodologie en beperkingen beoordelen voordat zij kapitaal toewijzen.
Documentatie omvat backtestparameters, drawdown-statistieken en huidige modelbeperkingen voor elke ondersteunde markt.