O Artificial Trade Program analisa dados históricos de preços em vários períodos de tempo e regimes de mercado e, em seguida, gera sinais de entrada e saída com comportamento de rebaixamento documentado. Sem substituições discricionárias. Nenhuma exposição emocional à posição.
A plataforma é construída em torno de um processo fixo. Cada estágio remove uma fonte específica de erro discricionário da cadeia de execução.
O sistema processa dados macro e de nível de tick em paralelo, classificando a qualidade do sinal por significância estatística em vez de por tempo recente. As entradas correlacionadas são descontadas automaticamente para reduzir a ponderação redundante.
O dimensionamento da posição se ajusta à volatilidade realizada. Os níveis de stop-loss são derivados da excursão adversa máxima histórica para cada instrumento, e não de regras de percentagem fixa aplicadas uniformemente em todos os mercados.
Os mesmos modelos subjacentes são executados em contas únicas e carteiras multiestratégicas. Nenhuma recalibração é necessária quando a classe de ativos, o tamanho da posição ou a estrutura da conta mudam.
Cada estratégia é testada em relação a um mínimo de dez anos de dados históricos antes da implantação. Os backtests incluem custos de transação, suposições de derrapagem e períodos de validação fora da amostra que são excluídos do treinamento do modelo.
A precisão preditiva e os números de redução são publicados por estratégia na documentação, juntamente com o tamanho da amostra e o período de teste. Os números são atualizados após cada ciclo de reciclagem do modelo, não ajustados para fins de marketing.
O modelo não executa uma estratégia única. Ele seleciona e pondera a lógica com base no estado medido do mercado em um determinado momento.
Quando o intervalo intradiário se expande além das normas históricas, o dimensionamento da posição se contrai automaticamente e os limites do sinal se estreitam. Isso filtra o ruído de curto prazo de movimentos direcionais genuínos e limita a exposição durante movimentos erráticos de preços.
Em tendências estendidas, o modelo estende os períodos de manutenção e amplia os trailing stops com base na persistência medida da tendência, em vez de saídas em tempo fixo. As posições podem ser executadas enquanto as estatísticas de tendência subjacentes se mantiverem.
Artificial Trade Program não promete retornos descomunais. Ele foi construído para reduzir a variação dos resultados comerciais, removendo decisões discricionárias da execução. Cada sinal é o resultado de um processo documentado e testável, e não uma previsão apresentada como certeza.
Lógica de estratégia, parâmetros de backtest e limitações conhecidas estão disponíveis na documentação. Espera-se que os utilizadores revejam a metodologia e as restrições antes de alocar capital.
A documentação inclui parâmetros de backtest, estatísticas de rebaixamento e restrições atuais do modelo para cada mercado suportado.