Artificial Trade Program analyzuje historické cenové údaje vo viacerých časových rámcoch a trhových režimoch a následne generuje vstupné a výstupné signály s dokumentovaným správaním čerpania. Žiadne nahradenia podľa vlastného uváženia. Žiadne emocionálne vystavenie pozícii.
Platforma je postavená na pevnom procese. Každá fáza odstraňuje špecifický zdroj diskrečnej chyby z vykonávacieho reťazca.
Systém paralelne spracováva údaje na úrovni tickov a makrodáta, pričom kvalitu signálu hodnotí skôr podľa štatistickej významnosti než podľa aktuálnosti. Korelované vstupy sú automaticky diskontované, aby sa znížilo nadbytočné váženie.
Veľkosť pozície sa prispôsobuje realizovanej volatilite. Úrovne stop-loss sú odvodené z historického maxima nepriaznivej odchýlky pre každý nástroj, nie z pevných percentuálnych pravidiel uplatňovaných jednotne na trhoch.
Rovnaké podkladové modely fungujú naprieč jednotlivými účtami a portfóliami s viacerými stratégiami. Pri zmene triedy aktív, veľkosti pozície alebo štruktúry účtu nie je potrebná žiadna rekalibrácia.
Každá stratégia sa pred nasadením testuje na základe údajov z minulosti minimálne desiatich rokov. Spätné testy zahŕňajú transakčné náklady, predpoklady sklzu a overovacie obdobia mimo vzorky, ktoré sú vylúčené z modelového školenia.
Prediktívna presnosť a údaje o čerpaní sú zverejnené podľa stratégie v dokumentácii spolu s veľkosťou vzorky a obdobím testovania. Čísla sa aktualizujú po každom cykle rekvalifikácie modelu, neupravujú sa na marketingové účely.
Model nemá jedinú stratégiu. Vyberá a váži logiku na základe nameraného stavu trhu v danom čase.
Keď sa vnútrodenný rozsah rozšíri za historické normy, veľkosť pozície sa automaticky zmenší a prahové hodnoty signálu sa sprísnia. To filtruje krátkodobý hluk zo skutočných smerových pohybov a obmedzuje expozíciu počas nestabilnej cenovej akcie.
V rozšírených trendoch model predlžuje doby držania a rozširuje trailing stop na základe nameranej perzistencie trendu, a nie na základe pevných časových výstupov. Pozície môžu bežať tak dlho, kým sa udržia základná trendová štatistika.
Artificial Trade Program nesľubuje prehnané výnosy. Je zostavený tak, aby znížil rozptyl výsledkov obchodovania odstránením diskrečných rozhodnutí z výkonu. Každý signál je výstupom zdokumentovaného, testovateľného procesu, nie prognózou prezentovanou ako istota.
Logika stratégie, parametre spätného testu a známe obmedzenia sú dostupné v dokumentácii. Od používateľov sa očakáva, že pred alokáciou kapitálu preskúmajú metodiku a obmedzenia.
Dokumentácia obsahuje parametre spätného testu, štatistiky čerpania a aktuálne modelové obmedzenia pre každý podporovaný trh.